中证南方小康产业指数简介

中证小康产业指数是中证指数有限公司接受基金公司委托定制的首条指数。指数以上证180指数样本股为选样空间，从先进制造业、现代服务业和基础产业中挑选最具代表性的30只上海证券市场上市公司股票组成样本股，以综合反映代表国民经济产业结构优化升级主要方向的上市公司的整体状况。

中证南方小康产业指数编制方案

中证南方小康产业指数从先进制造业、现代服务业和基础产业中挑选最具代表性的30只上海证券市场上市公司股票组成样本股，以综合反映代表国民经济产业结构优化升级主要方向的上市公司的整体状况。

一、指数名称及代码

指数名称为中证南方小康产业指数，简称中证小康。指数代码为：000901（沪市）、399901（深市）。

二、指数的基期和基点

中证南方小康产业指数以2005年12月30日为基日，以该日所有样本股票的调整市值为基期，基点1000点。

三、样本选取方法

1、样本空间

以上证180指数样本股作为样本空间。

2、样本数量：30只

3、选样方法

在样本空间中，从先进制造业、现代服务业和基础产业这三个产业中各挑选10只股票，构成指数样本。各产业样本的挑选步骤如下：

1、挑选最近一期财务报告中净利润指标排名在同产业前50%的股票；

2、在步骤1选出的股票中挑选过去一年日均流通市值排名前10位的股票。

其中，先进制造业主要包括采用先进的技术设备和现代化的管理手段、具有较高科技含量的上市公司；现代服务业主要包括运用现代经营方式和信息技术手段、代表服务业发展方向的上市公司；基础产业主要包括能源、交通、原材料等国民经济基础行业的上市公司。三大产业与行业小类的对应关系如下表所示。

产业行业小类

先进制造业航空航天与国防、电气设备、工业集团企业、机械制造、汽车零配件、汽车、家庭耐用消费品、医疗设备、生物科技、制药、软件、通信设备、电脑设备、电子设备、半导体

现代服务业贸易与经销商、商业服务与供应品、物流、航空、酒店、餐馆与休闲、媒体、经销商、互联网、零售、医疗保健服务、商业银行、综合金融服务、消费信贷、资本市场、保险、互联网软件与服务、信息科技服务

基础产业能源设备与服务、石油、天然气等燃料、化学制品、建筑材料、包装、金属采矿、纸与林产品、海运、公路与铁路、交通基本设施、综合电信业务、无线电信业务、电力、燃气、水

注：行业小类按照如下方式进行划分：

（1）如果公司某项主营业务的收入占公司总收入的50%以上，则该公司归属该项业务对应的行业；

（2）如果公司没有一项主营收入占到总收入的50%以上，但某项业务的收入和利润均在所有业务中最高，而且均占到公司总收入和总利润的30%以上，则该公司归属该业务对应的行业；

（3）如果公司没有一项业务的收入和利润占到30%以上，则由专家组进一步研究和分析确定行业归属。

四、指数计算

采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数加权计算。公式为：报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期*1000。

采用分级靠档法确定样本的加权股本数。具体分级靠档方法如下表所示。比如，某股票流通股比例为6%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为45%，则将总股本的50%作为权数。

五、指数调整

中证南方小康产业指数每半年调整一次样本股，每次调整比例一般不超过10%。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。

六、指数修正

中证南方小康产业指数采用"除数修正法"修正。当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素的变动时，采用"除数修正法"修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

修正前的调整市值        修正后的调整市值

————————＝—————————

          原除数                         新除数

其中，修正后的调整市值＝修正前的调整市值+新增（减）调整市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。需要修正的情况：

1.除息：凡有样本股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。

2.除权：凡有样本股送股或配股，在样本股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值＝除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值（不含除权股票）。

3.停牌：当某一样本股停牌，取其最后成交价计算指数，直至复牌。

4.摘牌：凡有样本股摘牌（终止交易），在其摘牌日前进行指数修正。

5.股本变动：凡有样本股发生其他股本变动（如增发新股、配股上市、内部职工股上市引起的流通股本增加等），在样本股的股本变动日前修正指数。

6.停市：部分样本股停市时，指数照常计算；全部样本股停市时，指数停止计算。

七、信息披露

为保证指数的客观性、中立性和权威性，中证指数公司建立了严格的信息披露制度，确保指数的透明、公开和公平。

任何信息在公开披露之前，任何人包括指数公司人员和专家委员不得私自向外界公开，不得私自接受媒体采访。

信息披露的媒体包括但不限于中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所和深圳证券交易所网站和中证指数有限公司网站及其他。

样本股的定期审核结果一般提前两周公布；样本股调整方案尽可能提前公布；指数编制和维护规则的重大调整一般提前两周公布。

1、发布渠道

中证规模指数行情通过各种广播形式向国内、国外广泛发布。

透过上海证券交易所与深圳证券交易所卫星广播行情发布系统，实时发布指数行情。

通过路透社财经资讯系统（Reuters）和彭博财经资讯系统（Bloomberg）向全球即时报道；

该指数同时在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》等媒体上每日公布；

同时通过中证指数有限公司网站（http://www.csindex.com.cn）、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）每日对外发布。

中证规模系列全收益指数通过中证指数有限公司网站（http://www.csindex.com.cn）每日收盘后对外发布。

2、发布频率

中证规模指数实时计算和发布，当前计算频率为每2秒一次，指数报价每6秒更新一次。